1、金融工程專業(yè)介紹：
金融工程是金融學(xué)科中比較難學(xué)的，它有時被歸類在商學(xué)院下，有時設(shè)在工程學(xué)院下，其培養(yǎng)目標(biāo)是使學(xué)生日后成為金融工程師。該專業(yè)對數(shù)學(xué)和計算機工程背景要求較高，其他類似的專業(yè)方向還有Quantitative Finance(數(shù)理金融)、Computational Finance(計算機金融)和mathematical Finance(數(shù)學(xué)金融)等分支學(xué)科。其中數(shù)理金融著重在數(shù)理分析和金融模塊的解讀，其他兩個則屬于交叉學(xué)科。
2、金融工程專業(yè)課程設(shè)置：
開設(shè)在工程學(xué)院下：
金融工程隨機模型、金融工程統(tǒng)計工具、金融基礎(chǔ)原理、資產(chǎn)管理學(xué)、外匯市場及相關(guān)衍生工具、對沖基金管理、組合投資管理人、人壽保險及風(fēng)險管理學(xué)、金融工程最有化，蒙特卡洛方法、資產(chǎn)定價與投資、連續(xù)時間序列、金融工程運用、金融工程最新文獻討論、金融工程數(shù)據(jù)分析、期限結(jié)構(gòu)模型、微笑波動率介紹、信用風(fēng)險及衍生工具等。
開設(shè)在商學(xué)院下：
投資學(xué)基礎(chǔ)(3)、公司金融基礎(chǔ)(2)、金融規(guī)劃(1)、隨機積分(1)、金融機構(gòu)討論課Ⅰ、固定收益證券(1)、衍生產(chǎn)品：經(jīng)濟概念(2)、信貸風(fēng)險模型(2)、衍生產(chǎn)品：數(shù)理方法(2)、金融機構(gòu)討論課Ⅱ、實證金融方法(2)、金融風(fēng)險量化與管理(2)、高級數(shù)理金融(2)、資本與貨幣市場(2)、衍生產(chǎn)品會計(1)、公司財務(wù)證券設(shè)計(1)、金融創(chuàng)新成敗案例(1)、實物期權(quán)與商品衍生產(chǎn)品(2)、動態(tài)資產(chǎn)管理(2)、資產(chǎn)支持證券市場(2)、行為金融學(xué)(2)、應(yīng)用金融設(shè)計(1-3)。
3、金融工程專業(yè)研究方向：
證券衍生物定價
風(fēng)險分析
金融模型
金融信息分析
4、金融工程專業(yè)申請要求
總得來說一般需要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+;數(shù)理基礎(chǔ)課程背景及相關(guān)的實習(xí)經(jīng)驗。具體來說分為以下幾點：
1.專業(yè)背景
金融工程專業(yè)除了擁有金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟、統(tǒng)計、經(jīng)濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學(xué)、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些“轉(zhuǎn)專業(yè)”的人中，工程類專業(yè)背景的學(xué)生占了將近半數(shù)。
2.數(shù)學(xué)能力
美國金融工程碩士要求申請者有很好的數(shù)學(xué)背景，如果不是數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，就要求某幾門數(shù)學(xué)課的成績要比較好。這些課程大致有：微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計、數(shù)值方法。
3.計算機能力
大多數(shù)情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎(chǔ)，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。
5、金融工程專業(yè)就業(yè)方向：
商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機構(gòu)，風(fēng)險投資公司風(fēng)險分析及風(fēng)險管理，負責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理等。
典型職位包括：研究分析師、風(fēng)險分析師、定價分析師、投資分析師(戰(zhàn)略分析師)、銷售/定價分析師、股市戰(zhàn)略家、固定收益分析師、市場分析顧問等。
美國金融工程畢業(yè)生應(yīng)聘的主要企業(yè)包括：高盛投資公司(Goldman Sachs)、摩根大通銀行(J.P. Morgan Chase)、美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)、黑石公司(Blackstone)、摩根史坦利投資公司(Morgan Stanley)等
6、金融工程專業(yè)院校推薦：
1.芝加哥大學(xué)
專業(yè)：Financial Mathematics
學(xué)制：5個學(xué)期或15個月
學(xué)分：1200-1350個必修課單元課時+300個選修課單元課時
學(xué)費：$6,381/100個單元課時
核心課程：
Mathematical Foundations of Option Pricing 基礎(chǔ)期權(quán)定價數(shù)學(xué)
Portfolio Theory and Risk Management I 證券投資組合理論和風(fēng)險管理1
Portfolio Theory and Risk Management II 證券投資組合理論和風(fēng)險管理2
Probability for Risk Management 概率風(fēng)險管理
Career Seminar 職業(yè)研討
Stochastic Calculus 隨機微積分
Numerical Methods 數(shù)值研究方法
Regression Analysis and Quantitative Trading Strategies 回歸分析和定量交易策略
Fixed Income Derivatives 固定收益衍生品
Foreign Exchange: Markets, Products, and Pricing 外匯市場、產(chǎn)品和定價
畢業(yè)生走向：
98%的畢業(yè)生在畢業(yè)6個月之內(nèi)可找到全職工作，其中包括高盛投資公司(Goldman Sachs)、巴克萊銀行(BARCLAYS CAPITAL)、摩根大通銀行(J.P. Morgan Chase)、美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)、黑石公司(Blackstone)、芝加哥商業(yè)交易所集團(CME Group)、空間基金管理公司(Dimensional Fund Advisors)、匯豐銀行(HSBC)、太平洋投資管理公司(PIM Co.)。
申請要求：
1)數(shù)學(xué)背景：該專業(yè)要求申請者具有數(shù)學(xué)背景，包括多變量微積分、線性代數(shù)、概率論。
2)計算機背景：該專業(yè)要求申請者具有計算機背景，特別是C++語言和數(shù)學(xué)軟件。入學(xué)前有計算機考核，若不能通過將參加金融、C++語言課程培訓(xùn)。
3)工作經(jīng)驗：該專業(yè)無強制工作經(jīng)驗要求，但強烈建議申請者具有工作經(jīng)驗，以便在申請過程中具有優(yōu)勢。
2.哥倫比亞大學(xué)
專業(yè)：MS in Financial Engineering
學(xué)制:10個月、12個月或16個月
學(xué)分:36學(xué)分
學(xué)費：$78,217
核心課程：
初級金融工程數(shù)學(xué)、優(yōu)化模型和方法、隨機模型、基礎(chǔ)金融工程、專業(yè)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)力、蒙特卡洛模擬法、金融工程：連續(xù)時間模型、統(tǒng)計分析和時間序列。
畢業(yè)生走向：
該專業(yè)畢業(yè)生從事能源和商品交易、風(fēng)險管理、金融服務(wù)、銀行、財富與資產(chǎn)管理、保險、貿(mào)易、對沖基金、信息技術(shù)和咨詢等領(lǐng)域的工作
申請要求：
背景要求：該專業(yè)傾向于接受具有數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、物理、工程和經(jīng)濟領(lǐng)域的學(xué)生。尤其在數(shù)學(xué)方面要求有微積分、線性代數(shù)和概率論背景，計算機方面有Matlab或C++背景。
